ETF, инвестирующие в акции банков, сильно пострадали в пятницу, когда банк Silicon Valley Bank (SVB) (Банк Кремниевой долины) был закрыт в результате крупнейшего краха со времен кризиса 2008 г.
В среду компания объявила, что привлечет более $2 млрд. за счет предложений ценных бумаг и сделки с General Atlantic, чтобы компенсировать убытки в размере $1,8 млрд, связанные с продажей ценных бумаг и оттоком депозитов из своей клиентской базы из-за финансовых проблем стартапов. Это был единственный публично торгуемый банк, который специально обслуживал стартапы и предприятия Силиконовой долины.
После этого заявления венчурные фирмы начали выводить активы, а акции банка упали примерно на 60%, прежде чем торги были остановлены в пятницу утром. Кульминацией катастрофы стало закрытие банка после того, как его попытки сбора средств не увенчались успехом, и он был передан под управление Федеральной корпорации страхования депозитов.
Крах SVB последовал за Silvergate, самым известным банком, обслуживающим криптовалютную индустрию, который объявил о своем закрытии после того, как клиенты ушли из-за ужесточения регулирования и скандала с FTX. FTX была крупным клиентом. Между SVB и Silvergate банковская отрасль сильно пострадала на прошлой неделе.
«Финансовая ситуация SVB привела к более широкому волновому эффекту на акции банковских и финансовых компаний. Индекс S&P Regional Bank в пятницу пережил худший день с июня 2020 г, и сегодня мы видим, что он продолжает двигаться вниз с дальнейшим снижением цены в пределах S&P Regional Bank Index наряду с более широким индексом финансового сектора», — сказал Эд Эгилински, управляющий директор Direxion. Он отметил, что ETF эмитента с кредитным плечом и обратные ETF, охватывающие региональную банковскую отрасль и более широкую финансовую отрасль, за последние несколько дней продемонстрировали экспоненциальный рост объема торгов, пишет etf.com.
«Возможно, это не единичный случай, но я не думаю, что это следующий катализатор финансового и банковского кризиса», — сказал CNBC Кевин Симпсон, ИТ-директор Capital Wealth Planning.
В середине дня активно управляемый BlackRock Future Financial & Technology ETF (BPAY), активы которого составляют всего около $4,3 млн, упал примерно на 5%. BPAY имеет наибольшую долю от размера активов в SIVB с весом примерно 4%. В то же время iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) стоимостью $671,6 млн снизился на 5,6%, хотя доля SIVB составляет около 3,2%.
SPDR S&P KBW Regional Banking (KRE) c активами $2,34 млрд имеет крупнейший пакет акций SIVB с долей 2,3%, и этот фонд упал на 5,7% в полуденные торги. По сообщению Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании S3 Partners, медвежий интерес коротких продавцов к KRE достиг пика в преддверии краха SVB.
Между тем Financial Select Sector SPDR (XLF) не только один из крупнейших фондов, ориентированных на финансовый сектор, но и крупнейших ETF рынка с активами $33,51 млрд., упал на 1,82%.
